Blog
2011-08-19 18:02
Short Straddle (Sell Straddle)
Short Straddle (Sell Straddle) jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zmniejszonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie zmieniał się w ogóle w czasie trwania strategii. Stratega ta przynosi jeszcze lepsze...
—————
2011-07-25 23:15
Covered Combination
Covered Combination (Covered Strangle) to nieco bardziej rozbudowana strategia Covered CALL stosowana przez inwestorów, którzy mają pozycje długie na instrumencie bazowym. Strategia zakłada nieznaczny wzrost ceny instrumentu bazowego. W przypadku spadku kursu instrumentu bazowego, straty narastają...
—————
2011-07-24 22:00
Covered CALL
Covered CALL to strategia stosowana zarówno przez inwestorów, którzy mają pozycje długie na instrumencie bazowym jak i eksporterów. Z poprzednich artykułów wiemy, że eksportera należy traktować jak inwestora posiadającego długą pozycję - wraz z umacnianiem się EUR czy USD (lub innych walut)...
—————
2011-07-21 21:00
SWAP walutowy eksportera cz.4
Poprzednie artykuły zawierały informacje o transakcjach SWAP na przykładzie eksportera, który ma: import i eksport walutowy, import walutowy a eksport denominowany, import denominowany a eksport walutowy. Pozostaje zatem jeszcze jedna sytuacja w jakiej może znajdować się przedsiębiorca - zarówno...
—————
2011-06-24 13:13
SWAP walutowy eksportera cz.3
W poprzednich odsłonach przedstawiłem strategie zarządzania ryzykiem w przypadku ponoszenia przez eksportera kosztów walutowych oraz kosztów denominowanych do kursu walutowego. W tej odsłonie zostanie przedstawiony przypadek eksportera, który zakupuje surowiec/towar w kraju lub za granicą w...
—————