Blog
2012-12-28 14:22
Z cyklu współczynniki greckie: delta cz.2
W niniejszym wpisie zajmiemy się wpływem czasu oraz zmienności na zachowanie współczynnika delta.
Poniższy wykres obrazuje wykres delty dla opcji long CALL z różnymi terminami wygasania opcji ale tymi samymi kursami wykonania (opcje ATM z kursem wykonania 60). Czerwona linia przedstawia deltę...
—————
2012-11-22 22:00
Covered Straddle
Covered Straddle to nieco bardziej rozbudowana strategia Covered CALL stosowana przez inwestorów, którzy mają pozycje długie na instrumencie bazowym. Można powiedzieć także, że jest to strategia składająca się ze Short Straddle i pozycji long na instrumencie bazowym lub Covered CALL i Short PUT....
—————
2012-10-01 22:18
Z cyklu współczynniki greckie: delta cz.1
Współczynnik delta to najpopularniejszy ze wszystkich grek. Można powiedzieć, że każdy gracz opcyjny zaczyna przygodę ze współczynnikami greckimi właśnie od tej miary. Delta jest najczęściej obserwowanym współczynnikiem przez inwestorów bowiem pokazuje on w jakim stopniu zmieni się cena opcji pod...
—————
2012-05-07 10:57
Short Strangle (Sell Strangle)
Short Strangle (Sell Strangle) jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zmniejszonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie zmieniał się w ogóle w czasie trwania strategii. Stratega ta przynosi jeszcze lepsze...
—————
2012-03-31 18:22
Zabezpieczanie kursu budżetowego eksportera cz.2
W poprzedniej części artykułu ukazano w jaki sposób budując symetryczny korytarz zerokosztowy, eksporter może dokonać zabezpieczenia wpływów walutowych. Minął pierwszy kwartał, czas prześledzić jaki wpływ zawarte transakcje miały na wynik wymiany waluty w tym czasie. Złoty od początku 2012 roku...
—————